東方基金管理有限責任公司關于旗下基金投資資產支持證券的公告
時間：2015-10-19
根據中國證監會《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》（證監基金字[2006]93 號）及相關基金合同的規定，東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）管理的公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”或“證券投資基金”），可以投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產支持證券。現將本公司管理基金投資資產支持證券的投資方案及有關事項公告如下：
一、 投資策略
本公司旗下基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、信用資質分析等進行資產支持證券投資組合管理，并根據信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、法律風險、操作風險等變化積極調整投資策略，嚴格遵守法律法規和基金合同,選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以獲得長期穩定收益。
二、 投資限制
（一）投資比例與期限限制
本公司管理基金投資于資產支持證券，除了遵守各基金合同中已有的投資限制外，還將遵守下述有關資產支持證券投資比例與期限的限制：
1. 全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。
2. 單只證券投資基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。
3. 單只證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產凈值的10%。
4. 單只貨幣市場基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的10%。單只債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金所持有全部資產支持證券不得超過該基金資產凈值的20%，中國證監會規定的特殊品種除外。
5. 有關法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資資產支持證券不符合上述條款規定的比例，本公司應當在10個交易日內調整完畢。
6. 本公司貨幣市場基金可投資于剩余期限在397天以內（含397天）的資產支持證券。封閉型債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金投資于資產支持證券的期限不得超過該基金封閉期剩余期限+1年，并依照中國證監會的相關規定和基金合同中的約定執行。
（二）信用評級限制
1. 基金投資的資產支持證券須由具有評級資質的資信評級機構進行信用評級，公司原則上只接受取得中國人民銀行、國家發展和改革委員會、中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會證券評級認可的評級機構出具的資信評級。
2. 公司貨幣市場基金投資的資產支持證券的信用評級，應不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。其他類別的基金投資于資產支持證券，應遵守基金合同規定的證券信用評級限制，若基金合同未訂明相應的證券信用級別限制，應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
3. 基金持有資產支持證券期間，如果其信用評級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3 個月內予以全部賣出。
三、 風險控制措施
1. 本公司將緊密關注利率政策、貨幣政策、國內信用評級機構對所投資資產支持證券的跟蹤評級，對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。
2. 以非信貸類資產作為基礎資產的資產支持證券，單只證券投資基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例超過該資產支持證券的3%，需進行現場調查。
3. 本公司將對資產支持證券投資進行全程合規監控，通過事前控制、事中監督和事后檢查等方式，確保資產支持證券投資的合法合規。
四、 信息披露方式
本公司將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》和基金合同及其它有關規定的要求，在基金法定信息披露文件中及時、充分地披露該基金投資資產支持證券的相關信息。
本公司依法披露所管理的證券投資基金投資資產支持證券及投資方案的情況，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。
本公司在基金年報及半年報中披露持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。在基金季度報告中披露所持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
五、 相關提示
本公司承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資人保證基金一定盈利，也不向投資人保證最低收益。投資者投資本公司旗下各基金時，應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書和上述資產支持證券投資方案和風險控制措施。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2015 年10月19日
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